Гэп в трейдинге: почему он возникает и как его использовать

19 Mar Гэп в трейдинге: почему он возникает и как его использовать

Обычно это разрыв, который сформировался после новости или закрытия реестра, но при этом так и остался открытым в течение семи дней. Опытные инвесторы, способные грамотно открыть позиции против движения, могут извлечь значительный доход. Однако такие стратегии сопряжены с крупным риском. Помимо всего прочего сложность гэпа на истощение в том, что он схож с торговым и на продолжение. Такой гэп на графике называется ускорением или «на отрыв».

Гэп на разрыв

Что такое гэп в трейдинге на бирже не обязательно знать, чтобы хорошо торговать. Помимо гэпов очень много всего надо знать и учитывать спекулянтам, разгоняющим рынок туда-сюда. Стратегия торговли на дивидендном гэпе предусматривает выход из рынка сделки как можно быстрее после закрытия реестра — до наступления гэпа. Кроме приведенной выше классификации, существуют и другие виды гэпов. Они отличаются своей природой, частотой появления и глубиной.

Торговый гэп

Соответственно, месячные разрывы будут более значительные, чем недельные, а годовые – более значительные, чем месячные. Закрыть гэп удается не всегда – на это могут уйти не просто месяцы, но и даже годы. Поэтому зарабатывать на этом лучше только тогда, когда вы полностью уверены в быстром закрытии позиции. Обычно самые крупные скачки появляются во время корпоративных отчетов, особенно если в финансовом инструменте не хватает ликвидности. Чаще это касается бумаг вторых и третьих эшелонов.

Можно ли шортить дивидендный гэп

Чтобы правильно использовать ГЭП, его нужно приравнять к торговому алгоритму и выкинуть из головы бесполезную книжную теорию. Ценовой разрыв стоит рассматривать в качестве сигнала, свидетельствующего о продолжении действующего тренда. Чем больше ГЭПов сформировалось в одной зоне, тем сильнее сигнал.

Например, акции SBER открылись с гэпом вверх (1). Это значит, что уровень (2) можно использовать как поддержку в торговле внутри дня. Гэп вниз Если рынок открывается с гэпом вниз, максимум новой свечи будет значительно ниже максимума предыдущей свечи перед гэпом. Общепринято считать, что гэпы чаще всего возникают при открытии рынков в понедельник.

На свечном графике гэп отображается в виде разрыва между свечами. Он появляется тогда, когда происходит резкий рывок цены в ту или иную сторону. Это разрыв в цене, который обычно возникает в конце торговой сессии, но может появляться и в течение торгового дня. Применение данного условия в реальной торговле затрудняется определенными сложностями. Так, проблематично найти момент, точку на графике или движение, приводящее к закрытию гэпа. В реальности около 30% всех разрывов живет чрезвычайно долго.

Инвестор открывает короткую позицию перед датой формирования реестра, зная, что перед дивидендной отсечкой цена акции упадет. Он продает бумаги по высокой цене, надеется на следующий день их купить дешевле и заработать на разнице. Инвестор заплатит налог на доходы 13 %, и с его счета брокер снимет сумму в размере предстоящих дивидендов для настоящего владельца бумаг. Инвестор открывает короткую позицию перед датой формирования реестра, зная, что перед дивидендной отсечкой цена акции упадет. Некоторые причины являются неожиданными для инвесторов.

Если вы  оказались перед отсечкой в длинной позиции, то margin call вам обеспечен. В советниках гэпы очень мешают торговле, так как «сбивают их с толку» при установке стопов и тейк-профитов. Один и тот же советник, запущенный на акциях и валюте, показывает противоположные результаты. И дело не в разных активах — тестировал на нескольких акциях, индексах и валютах. В ручной торговле гэпы можно сочетать с торговлей по фундаментальному анализу.

Обычно гэпы истощения заполняются с наибольшей вероятностью, поскольку они сигнализируют об окончании ценового тренда. И наоборот, гэпы продолжения и прорыва заполняются волновой анализ форекс значительно реже, поскольку они подтверждают направление тренда. Гэп истощения появляется близко к концу долгосрочного тренда и предвещает разворот.

Те, кто успел купить бумаги до роста, могли остаться в плюсе после гэпа. Кто купил их позже и не успел продать, получили убыток. Небольшой ценовой разрыв, который чаще всего появляется по техническим причинам или под действием незначительного фундаментального фактора. Например, разрыв торговой сессии или слабо влияющий форс-мажор. Он почти всегда закрывается, но может представлять интерес только для краткосрочных стратегий, почти не виден на длинных таймфреймах. Также он может являться продолжением и подтверждением тенденции.

В предыдущую торговую сессию вы набрали какую-то позицию. Мысленно посчитали уже прибыль, какую можете получить и пошли отдыхать. А на следующий день, включив компьютер вы видите, что  у вас висит неисполненная заявка. Еще есть такая аксиома на рынке, что гэпы стремятся к своему закрытию. Я не советую на этом строить конкретные  торговые планы, но понимать почему гэпы  могут закрываться нужно. Очень часто, когда гэп не закрывается на несколько мизерных пунктиков — для большинства игроков рынка это все равно будет считаться закрытием гэпа.

Однако при наличии явного сигнала встречного движения потенциальное закрытие гэпа может быть использовано для определения точек выхода из сделок. При работе с ценными бумагами нельзя точно сказать, сколько длится дивидендный гэп. Это может быть неделя после закрытия реестра, месяц или даже год. По статистике, многие компании достигают минимума по дивидендному гэпу на третий торговый день после даты закрытия реестра. В силу непредсказуемости фондовой биржи заработать на акциях удается не всем.

Сегодня мы будем говорить о том, что такое ГЭП. Что же до тех трейдеров, у которых маленькое кредитное плечо, то они, наоборот, ориентированы на долгосрок. Они используют ценовые разрывы в качестве графического анализа, а также для того, чтобы понять рыночное настроение на текущий момент. В некоторых случаях трейдер слышит такую фразу, как «гэп заполнился». Когда финансовая бумага торгуется в промежутке предыдущего ценового разрыва, то речь идет о том, что гэп заполнился. После открытия рынка нужно посмотреть, есть ли гэп.

То есть какое-то время цена двигалась последовательно и почти равномерно, а потом произошел скачок, оторвавший стоимость от предыдущих значений. По статистике вероятность того, что гэп закроется, гораздо выше того, что он не будет закрыт. Правда, здесь возникают определенные сложности с практическим применением этого правила.

1. Накануне дивидендной отсечки 11 мая 2021 года акции Сбербанка росли 6 дней.
2. Чтобы правильно использовать ГЭП, его нужно приравнять к торговому алгоритму и выкинуть из головы бесполезную книжную теорию.
3. Является его подтверждением и подтверждается ростом торговых объемов.
4. Дивидендный гэп возникает, когда компания выплачивает дивиденды акционерам, — стоимость акций снижается на величину выплаченных дивидендов, и гэп сдвигается вниз.
5. За 15 рабочих дней биржи разрыв произошел 11 раз (таймфрейм H1).

Если вы читаете эти строки, значит вы хотите улучшить свою торговлю.Скорей всего, она у вас не особо идет. Нисходящий тренд завершился гэпом, после которого последовал разворот. Как видите, в биржевой литературе много противоречивых и практически бесполезных сведений. В следующем разделе мы проанализируем ценовые пробелы, которые зафиксированы в течение последнего года на нескольких основных валютных парах.

Конечно, такие разрывы появляются не каждую неделю, но если они все же появляются, то мы можем использовать их, чтобы неплохо на них заработать. Например, пустое пространство, которое появляется между закрытием в пятницу и открытием в понедельник, является зоной поддержки или сопротивления. Итак, есть гэпы, которые появляются внутри торгового дня, обычно в силу выхода важных новостей. Их можно увидеть на таймфреймах меньше дневного. И есть гэпы на открытии торговой сессии, то есть образовавшиеся с пятницы на понедельник.

• После формирования ГЭПа движение на рынке непредсказуемо;• Работают все правила, прописанные в биржевой теории. Однако, ни у одной из закономерностей нет преимуществ. Если отдалить график и рассматривать эти сигналы с позиции долгосрочного инвестора, то они являются отличными предпосылками формирования новой тенденции. Причиной данного ГЭПа стали результаты президентских выборов Франции. Все трейдеры, которые торговали на понижение и рассчитывали на возврат цены, получили убыток. В следующий раз, когда вы будете рассматривать графики, обращайте внимание на любые возникшие гэпы.

На Форексе гэп — это скорее форс-мажор, на котором кто-то может хорошо заработать, а кто-то — потерять депозит по стоп-ауту. На обоих рынках вероятность появления гэпа можно использовать для получения прибыли. Технически причину появления гэпа можно объяснить так. Торговля на Форекс в течение открытых торговых сессий беспрерывна. При скорости исполнения ордеров до 100 мс котировки в стакане цен обновляются непрерывно. Если на рынке появляется фундаментальный фактор, каждую долю секунды появляются заявки на покупку или продажу, которые исполняются без замедления.

Теперь предположим, что в течение дня инвесторы замечают, что в отчете о прибылях и убытках видны некоторые недостатки, и начинают продавать акции. В результате цена акций достигает уровня вчерашнего закрытия — гэп закрывается. Визуально гэпу соответствует «разрыв» между соседними элементами на графике цены. Гэп в трейдинге может образовываться как вниз, так и вверх. Гэп вниз – это ситуация, при которой цена открытия новой свечи находится сильно ниже цены закрытия и минимума предыдущей свечи. Соответственно, гэп вверх – это обратная ситуация, при которой стоимость открытия новой свечи сильно выше стоимости закрытия и максимума предыдущей свечи.

Для меня простой gap — это первое, что я думаю о любом гэпе, который возник. И эту интерпретацию я ставлю в одну шеренгу с другими сильными доводами. Если вероятность перерождения этого gap в другие велика, то ищу оптимальную точку входа. Если будете гэпы брать в свою торговлю, то лучше на ликвидных инструментах. В большинстве случаев из-за  малого количества продавцов или покупателей. Чем она меньше, тем больше вероятность закрытия и тем быстрее это произойдет.

На скриншоте, расположенном ниже, можно увидеть, что RSI сигнализирует о перекупленности актива. Таким образом, окна можно использовать как графические паттерны, инструменты теханализа. Иногда разрыв может свидетельствовать о смене вектора изменения стоимости. Дело в том, что многие люди хотят приобрести акции для того, чтобы иметь право на дивиденды.

Важной чертой, отличающий этот вариант от первого и предыдущего – длительное движение цены по основному тренду, которое предшествовало его появлению. Подробной статистики на этот счет нет, но наблюдения специалистов показывают, что иногда бывают сложности с закрытием новостных гэпов. А вот дивидендные, о которых мы расскажем ниже, завершаются практически всегда. https://forexww.org/ Когда речь идет о перерывах в торгах, сделать это проще, ведь трейдер знает, когда эти перерывы будут. А когда ситуация проясняется, наблюдается всплеск активности, и в зависимости от направления позиций цена либо резко возрастает, либо снижается. Однако вероятность гэпа в трейдинге есть всегда, иначе все финансовые рынки были бы очень предсказуемыми.

Что это такое, и как можно использовать “разрывы” в торговле, обсудим в сегодняшней статье. Аналогично, гэп вниз (gap down) образуется, когда цена открытия новой свечи находится значительно ниже цены закрытия и минимума предыдущей свечи. Гэп вверх (gap up) образуется, когда цена открытия новой свечи находится значительно выше цены закрытия и максимума предыдущей свечи. На фондовом рынке гэп — это частое, привычное явление, появляющееся из-за особенностей расписания торговых сессий.

Часть трейдеров не желает надолго замораживать деньги в ценных бумагах и покупает их накануне отсечки. Дивидендная отсечка — это дата закрытия реестра акционеров, определяющая список тех, среди кого будут распределяться дивиденды. Как только сформирован реестр, трейдеры продают бумаги. Резкий рост заявок на продажу формирует дивидендный гэп. Так как гэп – это ценовой разрыв, то и на графике он смотрится как окно между несколькими свечами.

У ликвидных эта редкая ситуация, но тоже возможная, если вышла прямо судьбоносная новость. После даты отсечки котировка акции падает примерно на величину дивидендов. Образуется дивидендный гэп, о котором более подробно поговорим чуть ниже в статье. Короткая позиция или шорт – это получение от брокера акций в долг для их продажи по текущей цене и последующей покупки дешевле.

И ровно  в мск торги проходят уже в вечернюю сессию. Очень часто в эти стыковые  границы  образуются гэпы. Поэтому  позиции нужно переносить очень осторожно с дневной сессии на вечернюю. На неликвидных инструментах  гэпы, в основном, образуются  внутри дня. Используйте гэп как инструмент графического анализа, не ставьте его в основу торговой системы. Гэп — это графический паттерн, после появления которого принимается решение о дальнейших действиях.

Здесь одни day-трейдеры могут гнать рынок вперед на дрожжах хорошего новостного фона. Насчет крупных игроков не уверена на таких больших уровнях. На рисунке выше показан частный случай, когда гэп не закрылся совсем чуть-чуть и те участники, которые встали  в short, получили  stop-loss. Но могу  вам с полной уверенностью сказать, что гэп относится к рыночным закономерностям, которые стоит подмечать. В поисках золотой стратегии торговли, перебирая множество  качественных и шлаковых материалов я познакомилась и с понятием gap.

Этот вид разрыва является самым предсказуемым, ведь дату его наступления может узнать каждый трейдер. Почти все крупные компании выплачивают держателям своих ценных бумаг дивиденды. Их размер может быть разным и зависит от финансового положения компании, результатов ее работы. Довольно часто сессионные окна можно наблюдать также на товарных биржах.

В торговле акциями гэп — это следствие информации, на которой строится анализ. Если вы проанализировали, например, недельный финансовый результат компании и увидели перспективу, то вы уже готовы открывать позицию в лонг. И на следующий день вы в еще большем плюсе за счет восходящего гэпа. И заработать на нем можно, если чуть-чуть опережать события.

В обычной рыночной ситуации цена открытия текущей свечи совпадает с ценой закрытия предыдущей свечи. Границы их тел находятся на одном ценовом уровне. Довольно часто на рынке возникают ситуации, когда возникает ощутимая разница между ценой закрытия в предыдущем торговом периоде и ценой открытия в новом. Данный ценовой промежуток или, точнее будет сказать, разрыв называют “гэпом”.

После отсечки спрос на ценные бумаги резко падает, провоцируя падение котировок. На графике, расположенном ниже, можно увидеть сессионные гэпы на примере акций компании Microsoft. За 15 рабочих дней биржи разрыв произошел 11 раз (таймфрейм H1). Чаще всего такое происходит на фондовых рынках. Например, когда после гэпа вниз акции какой-либо компании не могут отыграть обратно из-за ее финансовой несостоятельности. Еще один важный момент, который необходимо принимать во внимание при трейдинге – сроки завершения гэпа.